ほしあかりをさがせ
山登り・サイクリング・星見・石仏探し 本命は何なのか、出たとこ勝負で行ってみましょう
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デルタ

Author:デルタ
四十才代、三重北勢在住の技術者です。ちょっとだけ営業マンもしてました。
ネット上では、磨崖仏の研究家としてごく一部の人から認知されてる(らしい)。磨崖仏・星見・歴史小説創作については、本館のHPを見て下され。

他の任務:東洋的リバアタリアニズムの確立。
       日本まんなか共和国 勝手に観光大使

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ランダムウォークの仮説
日々の株の価格を説明するのに、酔歩(ランダムウォーク)現象を使う仮説がある。
学生時代に統計力学に親しんだ僕には、「意外に実態と近いかも」と思いつつも、ちょうど熱力学と統計力学との関係と同じで、時間を何ヶ月に引き延ばした場合などの巨視的な場合には、この理論を使わなくても説明できてしまうのだろうな、と、見逃してきた。
けれど、無視するならするなりに、相応の実験が必要だろう、
と思ったのかどうか知らないが、雑誌日経マネーが、
「ウンダメンタルで勝つ!株式投資」という実験企画とはじめている。
月に一度、0から9まで打ってあるサイコロを4×3回振って、相当する三銘柄を選び翌月までの値上がり・値下がりを記録していくというもの。
先月の結果を見る限り、2%弱の値下がりだから、TOPICSとほぼ同じ。
理論通りの見込みはありそうだ。
(あっと、これは、ポートフォーリオ理論の方が近いのかな?
 10銘柄程度に分散して投資したら、ほぼ指数運用と同じ結果が得られるという、理論……統計の世界でいうところの「大数の法則」)

しかし、よく考えると笑えてきた。
 仮にこの企画を1年続けて、TOPICS同等かそれ以上の利益が出たら……
 日経マネーをはじめとするマネー雑誌の存在意義がなくなるというものだ。
 このあたり、編集部の破滅型行為に見えてして、悲しき芸風に涙。

(おまけ)
ところで、ランダムウォーク理論の証明として、変な点が一つ。
なぜ、清浄な神域で白装束を着てまでして、銘柄を決めなければいけないのか?
「どういう方法で選ぼうと、差がないぞ」ということを証明してはじめて、ランダムウォーク理論を正しく再現したことになる。
それに対してこれでは、「神意に従う」という恣意が入ることになる(爆)

儲かると思っての恣意と、儲からないと思っての恣意、そして無心と、
そのどれを取るかさえも、その時々で方針を気まぐれに変えながらの実験をしてはじめて、証明になると思うのだが。
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テーマ:ひとやすみ - ジャンル:株式・投資・マネー

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